もじゃ君
裁量は難しいなー。
イヌ先輩
もじゃ君どうしたんだい？
もじゃ君
イヌ先輩からEA（自動売買）について教えてもらったので、無事にEAの選定や設置は無事に終わったんですけど。
イヌ先輩
もじゃ君
でも、EAだけではなく、自分でも取引したいと思って裁量取引の勉強していたんですけど、うまくいかなくって。
イヌ先輩
ちなみにどんな手法かな？
もじゃ君
ボリンジャーバンドの３σタッチで逆張りです。
イヌ先輩
良く知られた手法だね。それで、通貨と取引時間は？
もじゃ君
とりあえず、USDJPY,EURUSDのほかに、TRYJPYやAUDNZDやMXNJPY、あとは、、、。
イヌ先輩
ちょっとちょっと！何通貨みてるの？
もじゃ君
とりあえずで選んでいます。でも、TRYJPYとかMXYJPYは大きくLOTをはっても必要証拠金も少なくて一攫千金できそうじゃないですか！？
イヌ先輩
なるほど。それで勝ってるの？
もじゃ君
いやーもうぼろ負けですね！
イヌ先輩
なるほど。何時ごろ取引しているんだい？
もじゃ君
何もなければ常にチャンスを探しています！
イヌ先輩
それだと勝てないと思うよ。
もじゃ君
なんでですか！？ボンリンジャ―バンドで取引している人はたくさんいるのに！
イヌ先輩
じゃあこれから説明していこうか。
コンテンツ
１ ボリンジャーバンドとは
概要
ボリンジャーバンドは、米国で投資マネジメント企業を経営するジョン・ボリンジャー氏が考案したテクニカル指標です。一般的に、相場のトレンドや強弱を分析するのに使用され、視覚的に相場環境を把握しやすいインジケーターとして多くのトレーダーに人気があります。
このバンドは、移動平均線を中心として、その上下に統計学を用いて計算された標準偏差を表示します。バンドの標準偏差が拡大していれば、その拡大している方向への値動きが強いと分析できます。ボリンジャーバンドは、以下のポイントで活用されます。
ボリンジャーバンドの活用方法
- 上下のバンドの内側で推移することが多く、一般的には以下の確率となります。
ボリンジャーバンドの±１σの範囲内に収まる確率・・・約68.3％
ボリンジャーバンドの±２σの範囲内に収まる確率・・・約95.4％
ボリンジャーバンドの±３σの範囲内に収まる確率・・・約99.7％ - スクイーズ: ボリンジャーバンドが収縮している状態で、ボラティリティが少なく価格が上下に行ったり来たりするレンジ相場が発生する傾向があります。
- エクスパンション: ボリンジャーバンドが拡大している状態で、ボラティリティが高くどちらか一方向に動くトレンドが発生しやすいです。
- ボージ: エクスパンションによってバンド幅が最も拡大した部分で、トレンドの終了を示唆することが多いとされています。
- バンドウォーク: 価格が1σ（シグマ）や2σ（シグマ）に沿って一方方向に動いている状態で、トレンドが継続しやすいです。
ボリンジャーバンドを使った取引方法
上記の通り、ボリンジャーバンドは視覚的にわかりやすく、多くのトレーダーに好まれています。
特によく利用方法は、上記特徴の1にある特徴を利用した、逆張りの手法です。
例えば、±3σの場合、約99.7%で内側にレートがあることから、「そんな簡単に±3σを超えないだろう。」と考え、±3σを超えたタイミングで逆張りのエントリーをする手法が有名です。
下の図でいうと、水色の矢印が成功例です。一方で、赤矢印は±3σにタッチした後そのまま伸びてしまった失敗例です。
２ ボリンジャーバンドのバックテスト
さて、ここで疑問なのが、ボリンジャーバンドによる逆張りエントリーで本当に利益がでるのか？という点です。
では、どうやってそれらを確認することができるでしょう？
もちろん、自分の使っているチャート画面で遡って計算していってもいいですし、Forextester等のツールを使って検証してもいいですが、検証回数が少なければしっかりとした統計を取ることもできませんし、時間もかかります。
そこで、今回はEAを使ったバックテストで確認してみようと思います。
私は今までプログラミングをというものを一切やったことはありませんでしたが、FXやEAに興味を持ってから勉強を初めて、簡単なプログラムは組めるようになりました(^^♪
細かいＥＡの作成ではありませんが、コードを入力するまでを説明している記事もありますので、参考にしてください。
ということで早速やってみたいと思います。
- FXGT（MT5）
- 通貨ペア：ドル円
- 時間足：5分足
- 期間：2015.01.01～2024.03.30
- ボリンジャーバンド期間：14
エントリー条件
- ボリンジャーバンド3σを上抜けたらショート（売り）
- ボリンジャーバンド-3σを上抜けたらロング（買い）
クローズ条件
- SLを10pipsとして設定
- TPを10pipsとして設定
- 取引回数（往復）：3465回
- 勝トレード：1433回（勝率41.36%）
- 負トレード：2032回（負率58.64%）
もじゃ君
え、ボリンジャーバンドの逆張りってこんなに勝てないんですか？！
イヌ先輩
これは単純に±3にタッチしたら逆張りという単純なロジックだけどね。
もじゃ君
でもボリンジャーバンドの逆張りで利益を出している人もいるとSNSとか本とかでいると見たんだけどな。
イヌ先輩
何度も言うけど単純にやった場合だよ。ボリンジャーバンドで利益を出している人はこのルールに加えて自分なりの判断基準やロジックがあるんだと思うよ。
もじゃ君
そうなんですね。なんかわかりやすいロジックだったしこれで稼げると思ったんですが、、、。
イヌ先輩
そんなに甘くないよね。私も、最初の頃はボリンジャーバンドで逆張りがいいらしいと実際の口座で取引して損したものだよ。
もじゃ君
なるほど、他にも移動平均線のゴールデンクロスやデッドクロスの取引やMACDとかもそうなんですか？
イヌ先輩
検証してみたらきっとわかるよ。更にその取引結果を時間帯で拾ってみたらもっとおもしろいかも。
もじゃ君
時間帯で？
イヌ先輩
うん、この時間はなぜだか勝率が高くなるとかが出てくるとはず。それを一つ一つ考えていけば、、、。
もじゃ君
なるほど！過去の実績から手法が作られていくんですね！
イヌ先輩
それには、もちろん過去検証ソフト等は有効だと思うけど、時短するならプログラミングを勉強するのも手だと思うよ。
もじゃ君
僕、EAを作るつもりはなかったのでプログラミングから逃げてましたけど、裁量でもプログラミング技術はあった方がいいんですね！
イヌ先輩
これはと思った手法をすぐに検証できるからとても便利だよ！それに慣れれば楽しいと感じる人もいると思う！私もその一人だよ。
もじゃ君
うーん、じゃあ、今度、、、少し勉強しよう、かな。
イヌ先輩
（あ、こいつやらねーな。）
